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Stata绘图（二） | 多期DID的平行趋势检验
kerryla
2020-7-3 11:47:09
zhj_xzgl 发表于 2020-7-2 10:09
你好~我也有跟你相似的问题，但是我的是加入某一控制变量后d_1~d_4都显著，去掉这个控制变量之后反而只有 ...
决定不添加控制变量了。看了big bank那篇论文，也是基准回归的时候加了控制变量，但是在动态趋势中并未添加控制变量。
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牛莲榴奶糖
2020-7-7 16:02:37
老师分享的帖子太详细了，学到了！非常感谢老师！
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whutiger
2020-7-15 23:01:47
谢谢楼主分享
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zhj_xzgl
2020-7-17 20:51:43
kerryla 发表于 2020-7-3 11:47
决定不添加控制变量了。看了big bank那篇论文，也是基准回归的时候加了控制变量，但是在动态趋势中并未添 ...
好的，谢谢~~
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Kylin1314
2020-7-20 18:17:44
想请教一下，在做这个的时候一定要控制个体和时间固定效应吗？可以控制行业和时间固定效应吗？
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四十九日雨
2020-7-25 15:19:15
讲得太详细了！谢谢！
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石器时代的大菠萝
2020-7-26 20:51:49
Kylin1314 发表于 2020-7-20 18:17
想请教一下，在做这个的时候一定要控制个体和时间固定效应吗？可以控制行业和时间固定效应吗？
通常是控制个体和时间固定效应，行业恐怕不行（除非个体就是行业），原因是DID推导过程指定要控制个体固定效应。
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简单2017飞
2020-7-31 12:02:40
太棒了，最全的教程，感谢~~~~~
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简单2017飞
2020-7-31 17:29:05
多期DID中的Xit来自两期DID中的Dt* Gi，尽管本文一再强调不应该把Xit理解成Dt与Gi的乘积，但是不少初学者依然会习惯性认为Xit等价于两个变量的乘积。       但是在生产Xit的时候，两者的乘积与上文的生成方式结果应该是一样的吧
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简单2017飞
2020-8-1 21:48:38
“d_4 d_3 d_2 d_1 current d1 d2 d3 d4 d5”    楼主你好，我在选择基期的时候能不能以d_4为基期呢？谢谢
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石器时代的大菠萝
2020-8-1 21:49:38
简单2017飞 发表于 2020-7-31 17:29
多期DID中的Xit来自两期DID中的Dt* Gi，尽管本文一再强调不应该把Xit理解成Dt与Gi的乘积，但是不少初学者依 ...
如原文提到的，对于控制组的Dt给不出定义，对于这些样本的Xit直接赋值为0，并非是乘积。
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简单2017飞
2020-8-1 22:09:26
你好，我在平行趋势检验的时候，在你举的这个列子中，我可以以d_4为基期吗？

如果可以，  xtreg y d_3 d_2 d_1 d0 d1 d2 d3 d4 d5 i.year 控制变量, fe r   命令这样写对吗？
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蒙太奇123
2020-8-1 22:45:27
如果被处理时间是不同时间点，使用多期 DID。  楼主，你的列子是普通DID还是多期DID (Time-varying DID)，也被称为多时点DID或异时DID？
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简单2017飞
2020-8-2 11:55:06
支持！！！！！谢谢！！！！
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简单2017飞
2020-8-12 16:45:16
请问楼主，你的两期DID和多期DID分别指传统DID和动态DID吧？而不是数据只有两期和多期的DID吧？谢谢
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栀子花会发芽
2020-8-15 12:45:22
谢谢楼主的分享 很详细  再请问一下怎么把政策发生当年的置信区间也显示在图上呢？
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石器时代的大菠萝
2020-9-3 08:30:59
栀子花会发芽 发表于 2020-8-15 12:45
谢谢楼主的分享 很详细  再请问一下怎么把政策发生当年的置信区间也显示在图上呢？
帖子里是以政策当年作为基期，由于多重共线性的原因，需要将基期变量排除在回归之外。如果你希望以别的时间为基期，将政策当年的置信区间画出来，就操作稍复杂，49楼是一个例子。
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栀子花会发芽
2020-9-4 15:10:14
石器时代的大菠萝 发表于 2020-9-3 08:30
帖子里是以政策当年作为基期，由于多重共线性的原因，需要将基期变量排除在回归之外。如果你希望以别的时 ...
好的 非常感谢
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十四家的猫
2020-9-6 16:32:10
毕业论文模型分析，头秃拯救文。mark
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wwwhbsu
2020-9-13 20:05:29
很不错，谢谢楼主分享
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zixuechengcai
2020-9-15 16:40:47
保姆级教材，学习了，感谢楼主！
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thatshox
2020-9-16 09:37:51
牛逼666666666学到了
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点点豆豆拉拉拉
2020-9-21 21:10:21
谢谢
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13848111139
2020-9-22 10:05:21
您好，我想问一下，drop掉第一期有没有理论支撑，我找了好多文章，没有用drop掉第一期的，有的话请回复我一下，谢谢您了
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石器时代的大菠萝
2020-9-24 04:07:06
13848111139 发表于 2020-9-22 10:05
您好，我想问一下，drop掉第一期有没有理论支撑，我找了好多文章，没有用drop掉第一期的，有的话请回复我一 ...
您好，我来回复了。
1.drop掉第一期有没有理论支撑？
我想您问的应该是，drop政策前的时间虚拟变量是否可以，而非特指第一期？可以，因为政策前的虚拟变量均不显著即可证明平行趋势，至于基期在哪里，不是很重要。调整基期，可能可以发现一个平衡点让所有系数不显著，这与目标不冲突。
2.drop是第一期的，我也没见过，这需要您去寻找一下。我印象比较深的是，drop其他期的《行政中心的经济收益——来自中国政府驻地迁移的证据》《中国工业经济》2019年第11期。这篇论文的平行趋势检验的基期，没设置在政策当期。这篇平行趋势在论文报告的时候，模型里面没有基期，正常情况下回归不出系数，我印象才比较深，看了官网挂的代码问了作者，作者说基期没有在政策当期，并且出现笔误。
以上希望能帮助到您。
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石器时代的大菠萝
2020-9-24 04:10:59
我今天发现，49楼这行命令：
xtreg y d_4 d_3 d_2 d0 d1 d2  D3  d4 d5 i.year 控制变量, fe r
咋这个d3变成了D3，还是一个CDA广告的超链接，这不是我当时写的啊。
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石器时代的大菠萝
2020-9-24 04:13:09
我才发现，各种关键词，被论坛做成了售课广告的链接，连代码都从小写变成大写（我晕...要不要这么干）。
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Hathawe
2020-10-5 10:43:44
大神！请教一下，我是否可以以d2为基期做平行趋势检验？因为我的数据以current为基期时pre都没问题，但post只有d5显著；经过试验，以d2为基期可以达到post d4,d5 显著，但我不确定能不能这么做
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acq556151
2020-10-21 16:52:10
感谢楼主
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石器时代的大菠萝
2020-11-13 16:52:11
Hathawe 发表于 2020-10-5 10:43
大神！请教一下，我是否可以以d2为基期做平行趋势检验？因为我的数据以current为基期时pre都没问题，但post ...
因为在我示范的代码里，d2是指政策后第2期，我猜你说的是d_2。
改变基期当然是可以的。
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