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Stata绘图（二） | 多期DID的平行趋势检验
622623
2021-3-2 21:23:13
石器时代的大菠萝 发表于 2020-3-22 01:46
Stata绘图（二） | 多期DID的平行趋势检验

作者：石器时代的大菠萝
这个方法确实可行！
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shuyuanran3
2021-3-3 09:07:08
好 我感觉很好 有帮助
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石器时代的大菠萝
2021-3-3 09:43:19
zccg 发表于 2021-3-2 09:49
您好，想请问您如果我查看数据的情况时，distance最小值是-10，最大值是8，然后我做平行趋势只想做前6期和 ...
不行。不做“缩尾处理”，有一个规则会触犯到，就是相当于以三段时间为基期，分别是“政策前6期的以前”、“政策后6期的以后”和“政策当期”。如果更形象去描述的话，举个例子：某个变量有三种离散取值（高、中、低），放入回归模型就是两个dummy变量（是否为高、是否为中），你说的做法类似于只放一个dummy（是否为高），这个dummy如果显著就是与其他两种类型“”中、低”的混合体有显著区别（也可以说是与这2个类别都有区别）。你说的做法更像是把基期设置成一个跨越政策前后的混合体。缩尾处理方式是政策前后的每期都与基期进行比较，是严格的1比1关系。如果说有缩尾处理有缺陷的话，因为缩尾的缘故，这头尾两期的系数是不准确的，但是可以认为影响不大。
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晚清
2021-3-4 21:05:43
不错，很详细
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kiky136
2021-3-5 14:00:38
看起来可以的
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kiky136
2021-3-5 14:01:19
还不错
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774410869
2021-3-5 18:15:14
石器时代的大菠萝 发表于 2020-3-22 01:46
Stata绘图（二） | 多期DID的平行趋势检验

作者：石器时代的大菠萝
感谢分享
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512661101
2021-3-6 17:06:44
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George、
2021-3-9 14:54:46
nice
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victorliou
2021-3-9 16:01:52
非常感谢！！
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lokkiclu
2021-3-10 14:40:59
石器时代的大菠萝 发表于 2020-3-22 01:46
Stata绘图（二） | 多期DID的平行趋势检验

作者：石器时代的大菠萝
非常棒
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qinfuzi
2021-3-10 19:01:48
石器时代的大菠萝 发表于 2020-3-22 01:46
Stata绘图（二） | 多期DID的平行趋势检验

作者：石器时代的大菠萝
很好用啊
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512661101
2021-3-11 15:14:17
石器时代的大菠萝 发表于 2020-3-22 01:46
Stata绘图（二） | 多期DID的平行趋势检验

作者：石器时代的大菠萝
谢谢分享！！！！
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victorliou
2021-3-12 15:26:53
非常感谢！
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Coral__
2021-3-12 15:33:09
感谢楼主分享，我想请教一个问题，就是当干预时点不一致，最终所有样本都受到了干预时，控制组指的是什么呢？按照对照试验的逻辑，是基于时间变化比较组内差异，在此基础上再基于个体变化比较组间差异，那么在所有样本都受到干预的情况下，组间差异指什么呢？谢谢楼主！！~
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简单2017飞
2021-3-14 09:45:28
你好，我在平行趋势检验的时候，把基期改成d_2可以吗？谢谢，就是从current改成d_2
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fengbjmu
2021-3-14 23:27:58
简单回应一下，

作者在文中一直强调：两期DID和多期DID不同，那么到底是哪里不同呢？

【Dt时间变量不同】两期DID中，处理组在同一个时间点被treat，此后treat的状态一直存在。但是多期DID中，处理组的个体是在不同的时间点被treat，比如说有的在2000年，有的在2002年，有的在2003年等等，那么就不会存在一个唯一的虚拟变量Dt可以用来抓取时间上的variation，所以才需要有Xit变量，这个变量允许了不同个体拥有不同的treat时间。这是两期和多期的根本上的不同，这个变量Xit不等于Dt和Gi的相乘，因为Dt的维度不够。

还有人可能会问，Gi怎么就能够被ui 所包括了呢，以及在xtreg中为什么看不到ui了呢？

因为，Gi衡量的是个体的固定效应的一部分，而在xtreg的固定效应回归模型中，我们一般用ui来代表个体的固定效应，基于xtreg的算法，ui 在计算的时候会被程序内部的差分方法或者demean的方法所减掉，所以我们在xtreg的代码中，就不用再加入 ui 或者Gi了。如果我们用reg命令，那么即使是多期DID也还是要加上Gi的。
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yzy0718
2021-3-16 09:31:14
谢谢分享
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norzaki
2021-3-16 22:09:38
石器时代的大菠萝 发表于 2020-3-22 01:46
Stata绘图（二） | 多期DID的平行趋势检验

作者：石器时代的大菠萝
去
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cc1999qq
2021-3-17 09:35:00
石器时代的大菠萝 发表于 2020-4-5 09:35
1、使用reghdfe是等价的，只要你写对了即可。不可以用reg进行平行趋势检验。
2、正确做法下不存在omitte ...
可以
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fengbjmu
2021-3-17 09:48:56
简单回应一下，

作者在文中一直强调：两期DID和多期DID不同，那么到底是哪里不同呢？

【Dt时间变量不同】两期DID中，处理组在同一个时间点被treat，此后treat的状态一直存在。但是多期DID中，处理组的个体是在不同的时间点被treat，比如说有的在2000年，有的在2002年，有的在2003年等等，那么就不会存在一个唯一的虚拟变量Dt可以用来抓取时间上的variation，所以才需要有Xit变量，这个变量允许了不同个体拥有不同的treat时间。这是两期和多期的根本上的不同，这个变量Xit不等于Dt和Gi的相乘，因为Dt的维度不够。

还有人可能会问，Gi怎么就能够被ui 所包括了呢，以及在xtreg中为什么看不到ui了呢？

因为，Gi衡量的是个体的固定效应的一部分，而在xtreg的固定效应回归模型中，我们一般用ui来代表个体的固定效应，基于xtreg的算法，ui 在计算的时候会被程序内部的差分方法或者demean的方法所减掉，所以我们在xtreg的代码中，就不用再加入 ui 或者Gi了。如果我们用reg命令，那么即使是多期DID也还是要加上Gi的。
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Nordha
2021-3-17 15:50:27
谢谢分享
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S.W
2021-3-18 07:16:30
如果样本是以天来算的话 我Dit 系统说我0太多 给我ommited掉了怎么办
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yzy0718
2021-3-18 08:48:35
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石器时代的大菠萝
2021-3-18 14:13:46
fengbjmu 发表于 2021-3-14 23:27
简单回应一下，

作者在文中一直强调：两期DID和多期DID不同，那么到底是哪里不同呢？
老哥你很棒，就是第一行字吓到我了，我以为有什么争议发生了.....
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石器时代的大菠萝
2021-3-18 14:15:57
简单2017飞 发表于 2021-3-14 09:45
你好，我在平行趋势检验的时候，把基期改成d_2可以吗？谢谢，就是从current改成d_2
当然可以。但是在非current位置设为基期，for循环的写法可能要复杂一些，我在49楼写了一个例子。
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石器时代的大菠萝
2021-3-18 14:20:34
S.W 发表于 2021-3-18 07:16
如果样本是以天来算的话 我Dit 系统说我0太多 给我ommited掉了怎么办
多期DID没有Dit诶...是d_j吗。ommited的变量你可以检查一下是不是全部为某个常数（我觉得你的情况是这个），或者与别的变量严格成倍数比例，然后去查一下原因。
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S.W
2021-3-18 20:46:58
您好！我想请问一下如果是日频数据，有2000多个交易日，比如说2010.3.31  2011.12.1  2013.1.31  2016.12.12  2019.8.19这些时间节点上发生的政策 能使用多期did么 方法一样嘛 d_j应该怎么设置吖
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S.W
2021-3-18 21:00:56
老哥 你看 d_4什么的都被omitted 掉了 该怎么办啊
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bcpmdxz
2021-3-20 14:41:32
石器时代的大菠萝 发表于 2020-3-22 01:46
Stata绘图（二） | 多期DID的平行趋势检验

作者：石器时代的大菠萝
棒
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