首先考虑研究目的，以及别人怎么做的，寻找baseline，数据是很重要，但是目的更重要
1 考虑月度统计的数据是什么内容，如果是集中在头部城市的指标，那就可以适当近似
2 看能否通过其它能覆盖全省各个城市的相关数据来做加权，比如跟人口数量分布强相关，可以用人口比例做加权后的平均

老师，非常感谢您能的回答，我想找的是各省空气环境月度指标，但目前就我所看到的论文都是用年度数据做面板模型，但是我想做时间序列模型，所以就想让T大一些。

你可以直接研究只要城市，不一定非要按省份。如果只是取平均数并不能代表这个省份的水平。