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CreditRisk+模型如何求VAR

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收藏 2010-05-05

CreditRisk+模型得到An，这个值是离散的，如何求VAR

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2012-2-8 17:15:16

利用损失分布，求解VaR，可以下载相关期刊查阅。

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2013-3-14 16:33:32

用线性插值可以得出其95%或99%分位数，从而得到Var

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