Unexpected Loss怎么计算？

9847

收藏 2010-05-05

公式？

解释？

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

2010-5-5 23:48:34

The variance of expected loss

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2010-5-6 12:14:38

非预期的损失好像就是VaR值~{:3_60:}

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2010-5-7 20:58:47

Unexpected Loss (UL) = AE * (EDF * σlgd^2 + LGD *σedf^2)^½
UL 是estimate volatility of the potential loss.

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2010-5-13 16:52:20

blueshandy 发表于 2010-5-7 20:58
Unexpected Loss (UL) = AE * (EDF * σlgd^2 + LGD *σedf^2)^½
UL 是estimate volatility of the potential loss.

正解！我记得在Book2的最后几章出现的，LZ可以去看一下：）

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享