用上证综指的10年数据做了个长期投资的风险收益分析。

先是原始数据如下：

上证综指
年份	价格	年收益
2000	1535
2001	2065.61	34.57%
2002	1396.61	-32.39%
2003	1499.82	7.39%
2004	1590.73	6.06%
2005	1191.82	-25.08%
2006	1258.05	5.56%
2007	2786.33	121.48%
2008	4383.39	57.32%
2009	1990.66	-54.59%
2010	2989.29	50.17%
算术均值	17.05%
几何均值	6.89%
方差	26.25%
标准差	51.24%

然后对一组收益目标用自信区间算出一年，五年，和十年的实现概率。

	用正态分布的自信区间算出的实现概率
年复利目标	持续1年	持续5年	持续10年
-5.00%	66.76%	83.37%	91.47%
0.00%	63.05%	77.18%	85.39%
5.00%	59.40%	70.26%	77.41%
10.00%	55.85%	62.89%	67.91%
15.00%	52.41%	55.37%	57.57%
17.05%	51.03%	52.31%	53.26%
20.00%	49.10%	47.98%	47.14%
25.00%	45.92%	40.95%	37.31%
30.00%	42.90%	34.46%	28.58%
35.00%	40.03%	28.61%	21.23%
40.00%	37.32%	23.47%	15.31%
45.00%	34.75%	19.04%	10.76%
50.00%	32.34%	15.28%	7.37%

结果反映出A股市场的高风险和高回报，持续10年复利50%的可能性居然都有7.37%，而持续10年不亏的可能性却只有85.39%。对一年的投资回报，居然只有63.5％不亏的可能。这在成熟的市场里这简直不可思议。

误差分析：
这里面可能还有一个均值选择的问题，正态分布需要使用算术均值（17.05%），但上证的算术均值跟几何均值（6.89%）比起来差距很大，所以结果有失真的可能。这个问题挺头疼，用几何均值可能更准确，但这样又不能计算概率了。
有没有人知道怎么解决这个误差。。。。？