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请问差分以及系统GMM估计怎么写stata命令
火在天上
14136 7
2020-03-27
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请问这个式子的话，差分以及系统GMM模型怎么写命令，MR是被解释变量，对其滞后一期构成动态面板模型，控制区域和时间固定效应υi,γt构建计量模型

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程程1011 查看完整内容

差分和系统的GMM代码如下 DIFF-GMM:xtabond2 Mr l1.Mr lnseg gov op exp ,gmm(内生变量 ,l(1 1) collapse ) iv(l(1 1)外生变量) nolevel robust two SYS-GMM:xtabond2 Mr l1.Mr lnseg gov op exp ,gmm(内生变量 ,l(1 1) collapse ) iv(l(1 1)外生变量) robust two
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程程1011
2020-3-27 10:27:26
程程1011 发表于 2020-3-28 11:23
比较熟悉系统GMM，所以我只写了系统的，而且对比来说系统GMM解决了差分的弱工具变量的问题，会更好一些
差分和系统的GMM代码如下
DIFF-GMM:xtabond2  Mr l1.Mr   lnseg gov op exp ,gmm(内生变量 ,l(1 1) collapse )  iv(l(1 1)外生变量) nolevel robust two
SYS-GMM:xtabond2  Mr l1.Mr   lnseg gov op exp ,gmm(内生变量 ,l(1 1) collapse )  iv(l(1 1)外生变量)  robust two
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程程1011
2020-3-27 13:43:47
xtabond2  Mr l1.Mr   lnseg gov op exp ,gmm(内生变量 ,l(1 1) collapse )  iv(l(1 1)外生变量) robust two
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火在天上
2020-3-28 09:19:48
程程1011 发表于 2020-3-27 13:43
xtabond2  Mr l1.Mr   lnseg gov op exp ,gmm(内生变量 ,l(1 1) collapse )  iv(l(1 1)外生变量) robust tw ...
您好，请问可以分别写一下差分和系统GMM的代码吗
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程程1011
2020-3-28 11:23:26
火在天上 发表于 2020-3-28 09:19
您好，请问可以分别写一下差分和系统GMM的代码吗
比较熟悉系统GMM，所以我只写了系统的，而且对比来说系统GMM解决了差分的弱工具变量的问题，会更好一些
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Ljd1227
2021-12-16 20:51:35
程程1011 发表于 2020-3-27 10:27
差分和系统的GMM代码如下
DIFF-GMM:xtabond2  Mr l1.Mr   lnseg gov op exp ,gmm(内生变量 ,l(1 1) collap ...
大佬你好，我想问一下内生变量和外生变量应该怎么判断
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