Fama Macbeth回归的系数标准差如何求解调整？ - 经管之家

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Fama Macbeth回归的系数标准差如何求解调整？

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收藏 2020-03-27

求助！！！！

Fama Macbeth regression用什么计量软件可以得到系数的均值和标准差？

如果手动跑N个回归的话均值我会求解，标准差如何求解？以及如何进行Newey-West 调整？

感谢！！！

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2020-4-2 21:20:46

stata的话，用asreg命令，选择项fmb代表使用fama-macbeth回归，再加个选择项newey（n）就可以做n阶newey-west调整，具体可以看一下帮助文件

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