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各位大神好,我在进行DID回归中遇到一个问题:对于附件中的数据data,我用命令xi:xtreg y c.treat#c.post treat post i.year, fe vce(cluster id) 得出的回归结果如图1所示,变量treat那一行的数据全为0,这是为什么啊?我之前请教过一个博士同学,他说“被吃掉”很正常,但是又没说明原因,只是说了句看交互项就够了。但是内心的小纠结还在继续,盼大神求救!!
PS:作为问题的补充,我尝试把命令中的fe去掉,即用xi:xtreg y c.treat#c.post treat post i.year, vce(cluster id) 来进行回归,如图2所示,treat已经有数据了。但是我认为这个命令是不对的(希望不会误导到您)。
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黃河泉 查看完整内容
因为你根本就搞错了 (不熟悉) Stata 操作, treat 不随时间改变,在 FE 之估计,必然会被消掉。