1、时间固定效应timeeffect是否必须要加？我看文献里描述并不清晰，但加的较多，但是加的话存在巨大问题，因为我的是最长10年非平衡面板，加时间效应后由于多了待估参数，滞后阶数变得不可选，即信息准则提示最优3期滞后，但由于只有10年，3期根本估不了，不可识别，只有1期能估，大于1期都估不了，这咋解决？但不加时间效应能估到4或5期滞后。
2、加了时间效应后系数显著性立刻大幅下降，试了几十组不同数据了都是这样，而且关键是，格兰杰的结果也变化很大，大部分都变得非因果关系，这是啥原因？是自由度变小的原因吗？还是啥原因？怎么解决？
3、有啥小技巧能提高显著性？pvar的话，数据需要季节调整吗？需要滤波吗？需要winsor去尾吗？还是只要检验平稳就行？
4、增加时间长度不可能，增加个体，个体已经很多了，有100多个。
5、共线性、自相关、异方差是否需要考虑，因为有一个变量是所有个体都一致的，比如全国GDP增长率，30个省的面板的GDP增长率都一致，这是否存在共线性？经vif、white检验，共线性每个都是1点几，平均也是1点几，似乎不存在共线性，white检验似乎也能通过。