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请教方老师
楼主
cqy0202
1539
1
收藏
2010-05-07
方老师好,我还有两个疑惑的地方,极值部分的公式(7.39)中的(1-q)其实应该就是概率p,为什么公式前先另q=1-p,然后公式中用(1-q)来表示?直接用p不是更好吗?我这样理解有问题吗?我按照这样的理解用POT方法计算出来的VaR远远大于期望不足,这样好像不正常,期望不足应该铁定比VaR大的呀,不知道那里出了问题了,请老师指导!
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全部回复
沙发
ruiqwy
2010-5-10 22:37:00
您前面部分的理解基本正确,但是您算出来的结果应该是有问题的,有无检验过是否计算的问题?
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