不要太纠结，显著就行。
当你无聊时，再运行一次，发现门槛检验结果又不同。

[titter]没错

像楼主一样下面的回归系数有的显著有的不显著，请问会影响门限效应的存在性吗

问题1：xthreg命令用于门限回归分析。结果显示存在双门槛效应，这意味着因变量的解释可能取决于自变量是否超过特定的阈值。然而，如果两个门槛值很接近，这可能意味着这两个阈值在实际应用中区分度不高，因此其经济意义可能会受到影响。

问题2：要按门槛值统计样本分布情况，你可以先用统计命令（如sum或tabulate）计算每个自变量超过每个门槛值的样本数量。然后，可以将这些数据整理到表格或者图形中，以直观展示样本在不同阈值下的分布情况。

问题3：如果你想进行企业性质和企业规模的异质性检验，可以考虑以下步骤：

1. 首先，确定你要使用的异质性指标。例如，企业性质可能是一个二元变量（如国有企业/民营企业），而企业规模可以用员工人数、资产总额等连续变量来表示。

2. 在门限回归模型中，可以设定不同门槛值，以检验在特定企业性质和规模组合下，因变量的响应是否存在显著差异。

3. 为了更系统地进行异质性检验，你还可以尝试交互项（如企业性质与企业规模的交叉乘积）来分析这两个因素共同作用对结果的影响。

4. 最后，记得在模型中控制可能影响结果的其他变量，以确保异质性的发现不是由这些潜在混淆因素所引起的。

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