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2010-05-08
方老师好,我在计算POT的时候,开始没有去均值的时候,下面四个图都可以画出来的,但去均值后再画图,第二个图尾概率估计图就画不出来了,我也不知道什么原因。
Make a plot selection (or 0 to exit):
1: plot: Excess Distribution
2: plot: Tail of Underlying Distribution
3: plot: Scatterplot of Residuals
4: plot: QQplot of Residuals
Selection: 2
结果出现了下面的提示,图画不出来。
Problem in FUN(x = x, y = y, xlim = ..1, ylim = ..2..: Logarithmic axis must have positive limits
Use traceback() to see the call stack
另外,我还想请教方老师,尾概率图是干什么用的,如何解释它?
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2010-5-10 22:33:08
图2主要是检验模型的尾部拟合情况,因为极值理论主要就是研究尾部情况
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2010-5-11 08:13:21
谢谢方老师的回答,关于POT方法所计算的VaR大于ES的问题,我已经找出出错的地方了,可是去均值后的尾概率图还是画不出来,我用POT做的,xi是负数,是否就是尾概率图画不出来的原因?下面是提示:
Problem in FUN(x = x, y = y, xlim = ..1, ylim = ..2..: Logarithmic axis must have positive limits
Use traceback() to see the call stack
但是,xi应该可以是负数的,意味着k>0,是帕累托分布呀。
另外,还想请问老师,帕累托分布和帕累托分布2型有什么区别?
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