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4100 10
2010-05-10
高手帮我看看,这个单位根检验是平稳的吗?从哪里看出来的?这么多是不是都要看啊?
Null Hypothesis: Q has a unit root   
Exogenous: Constant   
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=0)   
   
   t-Statistic   Prob.*
   
Augmented Dickey-Fuller test statistic   -13.87740  0.0001
Test critical values: 1% level  -5.604618
5% level  -3.694851
10% level  -2.982813
   
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.   
Warning: Probabilities and critical values calculated for 20   
        observations and may not be accurate for a sample size of 5   
   
   
Augmented Dickey-Fuller Test Equation   
Dependent Variable: D(Q)   
Method: Least Squares   
Date: 05/10/10   Time: 18:02   
Sample (adjusted): 9/30/2004 10/28/2004   
Included observations: 5 after adjustments   
   
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
   
Q(-1) -0.909058 0.065506 -13.87740 0.0008
C 1030.472 74.87024 13.76343 0.0008
   
R-squared 0.984661     Mean dependent var  -8.400000
Adjusted R-squared 0.979548     S.D. dependent var  18.68957
S.E. of regression 2.672789     Akaike info criterion  5.093296
Sum squared resid 21.43140     Schwarz criterion  4.937072
Log likelihood -10.73324     F-statistic  192.5822
Durbin-Watson stat 1.571836     Prob(F-statistic)  0.000810
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2010-5-10 18:12:57
根据你的结果看,应该是平稳的:判断最关键:ADF结果-13.78,小于1%,5%,10%的临界值
Augmented Dickey-Fuller test statistic   -13.87740  0.0001
Test critical values: 1% level  -5.604618
5% level  -3.694851
10% level  -2.982813
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2010-5-10 18:13:31
是的~

Augmented Dickey-Fuller test statistic   -13.87740  0.0001
Test critical values: 1% level  -5.604618
5% level  -3.694851
10% level  -2.982813
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2010-5-10 18:34:47
2# gssdzc
谢谢,谢谢您的热心帮助~~~
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2010-5-10 19:00:11
3# jbx_rex
谢谢您的热心帮助~~
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2010-5-12 15:48:51
还是有点问题,第一,你的DW统计量是Durbin-Watson stat 1.571836 ,没有接近2,一般经验值是1.8~2.1之间,这点不符合的话,只看Augmented Dickey-Fuller test statistic   -13.87740  0.0001
Test critical values: 1% level  -5.604618
5% level  -3.694851
10% level  -2.982813
这部分,好像是不能明确的下结论,建议LZ消除intercept项之后,也就是用none来检验,看看是不是DW统计量符合标准,如果符合的话,再看最上面的结果,如果ADF统计量值小于5%的值,或者是ADF的概率p小于0.05才是平稳的!
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