这两篇文章是好东西,个人觉得值得一看.挺有趣的.
只针对美国市场

报告的出版单位：UBS
出版日期：DEC.7, 2009; APR, 14, 2010
报告的名称：
前篇: QUANT is not dead
后篇: Understanding the Pairs Trading
内容介绍：第一篇讲的是战略 value/momentum/combined/neutral 的实证检验,证明QUANT战略还是大势所趋.
第二;篇等于是讲的market neutral的战略吧.就说用单位根检验(ADF)去测一个协整后的有short有long投资组合,如果是平稳的,就列为观察对象;然后如果有哪个异动超过了2倍标准差,就开始long/short它.
两篇都是用GARCH模拟风险去算leverage
文件的格式：PDF

两篇连着看吧.
有趣的是,两篇写模拟风险用GARCH(1,1)的时候貌似内容都没改动...虽然也不需要改