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2020-8-4 20:16:40
你好,我想请问一下运算得到的v{!i}与各状态变量的方程结果显示:多个状态变量的P值均大于5%,这还能继续计算VAR和COVAR吗?
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2020-8-8 13:58:15
请问下里面有循环程序吗,就是可以计算两两之间的covar
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2020-8-9 09:16:48
覃小言 发表于 2020-8-4 20:16
你好,我想请问一下运算得到的v{!i}与各状态变量的方程结果显示:多个状态变量的P值均大于5%,这还能继续计 ...
可以计算,回归后不同变量显著性水平会有不同,比如5%和10%,你可以参照开发CoVaR的外文原文,里面的变量也存在一些变量超过5%甚至10%的,当然要尽量选择合适的状态变量使得不显著系数个数降低
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2020-8-9 09:17:23
小鱼儿已经疯了 发表于 2020-8-8 13:58
请问下里面有循环程序吗,就是可以计算两两之间的covar
有呢,这个就是通过程序循环,研究16个银行和申万银行指数两两之间的CoVaR
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2020-8-13 10:13:29
十分感谢
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2020-8-13 16:28:15
陈奇的家 发表于 2020-8-9 09:16
可以计算,回归后不同变量显著性水平会有不同,比如5%和10%,你可以参照开发CoVaR的外文原文,里面的变量 ...
好的,感谢感谢!
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2020-8-15 16:50:11
陈奇的家 发表于 2020-4-4 21:16
资料简介:
实现对相关期刊论文进行论文重现,解决实证分析和论文写作中的技术操作问题。
里面包含了数据 ...
你好,我购买了操作包,沪深300指数月收益率做arch检验,hs300 ar(9)显著后,继续操作到滞后10阶都不显著,该怎么办
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2020-8-22 17:10:54
xiao敏呀 发表于 2020-8-15 16:50
你好,我购买了操作包,沪深300指数月收益率做arch检验,hs300 ar(9)显著后,继续操作到滞后10阶都不显 ...
好的,已私信
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2020-8-26 23:13:23
您好,我购买了操作包,想问您一下您计算covar那步的代码是不是写错了,写的是*var1,是不是应该是var{!i}?
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2020-8-31 00:22:56
zzzzzby 发表于 2020-8-26 23:13
您好,我购买了操作包,想问您一下您计算covar那步的代码是不是写错了,写的是*var1,是不是应该是var{!i}?
好的,已私信。
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2020-8-31 00:28:16
zzzzzby 发表于 2020-8-26 23:13
您好,我购买了操作包,想问您一下您计算covar那步的代码是不是写错了,写的是*var1,是不是应该是var{!i}?
你好,我搜索查看了一下代码中并不存在*var1,而且采用的是covar{!i},可能是由于您那边转码或者其他问题造成的
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2020-9-2 11:24:09
你好,我想请问为什么要用申万银行呢,是对照组吗,用这个代码也可以做出保险,证券类的covar吗 同样也是用申万银行数据吗,HS300数据是分别用他们对应的保险 资本数据吗
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2020-9-3 00:41:58
zspzspzspzsp 发表于 2020-9-2 11:24
你好,我想请问为什么要用申万银行呢,是对照组吗,用这个代码也可以做出保险,证券类的covar吗 同样也是用 ...
您好这采用的是申万指数的银行板块指数来代表银行系统,是分析对象之一。
这个CoVaR代码可以用于分析各类金融时间序列数据,如果你想分析保险行业当然要选择能刻画保险行业的指数以及相关状态变量了,具体参照相关论文即可
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2020-9-10 12:59:35
在这个之后,想利用市值计算整个行业的covar怎么算呢
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2020-9-11 09:21:16
陈奇的家 发表于 2020-9-3 00:41
您好这采用的是申万指数的银行板块指数来代表银行系统,是分析对象之一。
这个CoVaR代码可以用于分析各类 ...
好的,谢谢!
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2020-9-16 16:42:03
你好,操作手册我买过了,有个问题想请教一下,这个结果是只有各银行的系统风险贡献度吗?整个银行业的系统风险如何得到哪?
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2020-9-17 13:09:36
toudoudale 发表于 2020-9-16 16:42
你好,操作手册我买过了,有个问题想请教一下,这个结果是只有各银行的系统风险贡献度吗?整个银行业的系统 ...
整个银行业的系统风险可以通过分析代表行业指数的收益率序列即可,确切地来说这里的分析重点还是分析各个银行对其系统风险的贡献度
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2020-9-24 19:32:31
你好,我购买了手册我想问一下:
计算每个银行机构的covar
series covar{!i} = eq{!i}_03.@coefs(1) + eq{!i}_03.@coefs(2) * var1 + eq{!i}_03.@coefs(3) * m1(-1)。。。。
中的 eq{!i}_03.@coefs(2) * var1 的var1是不是写错了应该改成var{!i},因为你单纯var1的话就不变了啊。。。。谢谢!
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2020-9-25 15:37:55
李无意义 发表于 2020-9-24 19:32
你好,我购买了手册我想问一下:
计算每个银行机构的covar
series covar{!i} = eq{!i}_03.@coefs(1) + eq ...
是的,非常感谢您的指正,我们已经加紧处理
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2020-10-5 09:55:08
你好,希望能做一个应用了copula的covar计算方法
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2020-11-18 09:56:22
BairdA 发表于 2020-4-27 17:46
非常感谢,现在已经全部做出来了,感谢 !!!
能分享下你的的代码吗?
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2020-11-25 23:49:52
tutoushaonv 发表于 2020-11-18 09:56
能分享下你的的代码吗?
您好,欢迎合作交流
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2020-11-26 10:59:47
江湖夜雨十年灯_ 发表于 2020-6-8 11:47
我会用R做
你好,(刚刚好像在您的哪条评论里不小心点到了踩但没办法取消,先道个歉)求问用分位数回归或DDD-GARCH计算CoVaR用R怎么实现,怎么联系您哇
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2020-12-8 17:13:18
前辈,已经购买了您基于分位数回归的动态COVAR资料,想请教一下,不添加状态变量可以吗,还有我的数据自相关性比较明显,怎么用代码运行ARMA(P,Q)-GARCH模型呢       或者有eviews操作的截图也可,我比较小白,您写的将估计系数代入方程一中的2/3不会操作,能否指教一下
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2020-12-12 17:01:59
陈奇的家 发表于 2020-6-20 18:11
您好,EViews中for循环语句以for开头以next结尾,当您在Program中选择性运行代码的时候(Run Selected),得 ...
你好,我运行for !i=1 to n的时候显示“For statement unterminated in "FOR !I=1 TO N".”的错误信息
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2020-12-23 23:46:24
您好,我进行到arch检验了,但是手册里没有具体说garch方程的数据和方法,我想请问一下分位数回归里用garch是什么原理呢?必须用中证指数吗?
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2021-1-23 11:16:05
Flow of control statement executed from the command line,这个如何处理啊
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2021-1-23 15:57:48
Landfei 发表于 2021-1-23 11:16
Flow of control statement executed from the command line,这个如何处理啊
从Eviews官方论坛检索到的解决方案是“你应该将命令放到程序窗口而不是命令行中”,就是你需要在program中运行for程序。
现在在Command里执行语句的人已经不多了啊
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2021-1-23 16:08:33
一盘铜锣烧 发表于 2020-12-8 17:13
前辈,已经购买了您基于分位数回归的动态COVAR资料,想请教一下,不添加状态变量可以吗,还有我的数据自相关 ...
你好,用分位数计算动态CoVaR的计量模型就是需要状态变量啊;ARMA(P,Q)-GARCH代码找本计量的书就可以找到;将估计系数代入方程就是代入系数直接算啊,你也可以直接跑程序,一步到位
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2021-1-23 16:10:06
艰难悲伏剑7 发表于 2020-12-12 17:01
你好,我运行for !i=1 to n的时候显示“For statement unterminated in "FOR !I=1 TO N".”的错误信息
你好,因为for循环是一个整体,以for开头以next结尾,你需要整个运行才行
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