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基于分位数回归的动态CoVaR计算操作手册
zjzj1997
2021-1-29 11:57:31
楼主，想问下你的变量的数据用的是季度还是年度的呀
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陈奇的家
2021-1-29 17:00:53
zjzj1997 发表于 2021-1-29 11:57
楼主，想问下你的变量的数据用的是季度还是年度的呀
你好，是日度的
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muqiaoe
2021-2-5 11:18:17
陈奇的家 发表于 2021-1-29 17:00
你好，是日度的
您好，用每家金融机构日度时间序列数据，跑出来的是个截面数据吗
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jxapp_54189
2021-2-7 23:58:18
  已经买了，请问为什么要加入沪深300股指数呢 还有就是状态变量是怎么选择的呢 请教 麻烦您了
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zjzj1997
2021-2-18 16:53:02
陈奇的家 发表于 2020-4-26 23:25
进行GARCH回归，在生成的GARCH方程中 -> 点击Proc -> Make GARCH Variance Series... 即可；抑或用代码得 ...
我也是这一步一直报错，可以请教一下嘛
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a823135244
2021-2-27 20:48:05
你好，请问您的代码是直接运行就可以算出CoVaR、ΔCoVaR吗？可以直接算出某个保险公司对整个金融行业的风险溢出吗
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a823135244
2021-2-28 22:15:36
你好，请问是按照里面的文件就可以计算出相应的CoVaR了吗？不知道遇到问题能不能跟您进一步请教
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thusss
2021-3-1 21:59:41
请问结果得到的每个银行每年的covar数据可以有办法保存下来吗？（比如存在excel里）
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18634545137
2021-3-8 09:30:27
陈奇的家 发表于 2020-4-15 09:54
关于CoVaR的经典原理和案例介绍，可以参见此PPT
你好  这个现在下载不了了好像
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学霸丶达飞
2021-3-9 23:16:25
您好 我已购买您的资料  想请教以下问题：我想研究33家金融机构两两之间的尾部风险传染效应 也需要动态的研究 可以把您资料里的“申万银行业板块指数”替换成某家金融机构的收益率吗 比如我想研究1~32家金融机构各自对第33家金融机构的风险传染效应，然后我把您写的”申万银行业板块指数“数据替换成第33家金融机构的收益率数据  这样可以吗  谢谢！
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学霸丶达飞
2021-3-9 23:22:22
您好 我已购买资料 可以询问您问题吗 谢谢
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学霸丶达飞
2021-3-9 23:23:04
您好 我已购买您的资料 可以请教问题吗 谢谢
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学生党0296
2021-3-24 22:06:44
楼主你好，我已购买资料。想问一下，ARCH检验中的第一步：“Quick—Estimate Equation—输入 hs300 ar(2)”，这一步的含义是什么？为什么是ar(2)而不是ar(1)呢？然后是第二步，是不是p＜0.05就是显著，可以进行下一步了？这个操作有无相应的参考资料？谢谢！
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Izzyyyyyy
2021-4-1 10:34:13
动态有stata版本么
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Evangelinee
2021-4-1 14:36:55
你好，已购买资料，请问运行完成后各个银行的回归系数β、var值、covar值以及Δcovar值在哪里查看呢？是时间序列的均值吗？
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gonglaijing9
2021-4-6 11:00:21
一蓑烟雨任平生s 发表于 2020-6-4 12:20
请问楼主没有用copula方法计算CoVaR的教程呀
同问，copula的来求一下
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gonglaijing9
2021-4-6 11:00:49
江湖夜雨十年灯_ 发表于 2020-6-4 20:40
我会,你留个vx或者qq吧
705111819
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陈奇的家
2021-4-11 23:47:49
zjzj1997 发表于 2021-2-18 16:53
我也是这一步一直报错，可以请教一下嘛
好的，已私信
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陈奇的家
2021-4-11 23:48:43
a823135244 发表于 2021-2-27 20:48
你好，请问您的代码是直接运行就可以算出CoVaR、ΔCoVaR吗？可以直接算出某个保险公司对整个金融行业的风险 ...
是的，可以呢
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青争渡鸟
2021-4-22 19:28:54
您好，可以留一个联系方式吗?
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青争渡鸟
2021-4-22 20:37:19
您好我已购买您的资料，我想询问关于状态变量的数据问题，请问状态变量和收益率都是取了百分数吗？
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18737108611
2021-4-23 10:26:39
cengyidou5 发表于 2020-5-11 18:21
您好，请问状态变量有什么要求吗？需要和收益率的频率（日/周）保持一致吗？
同问
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陈奇的家
2021-4-23 14:05:10
青争渡鸟 发表于 2021-4-22 20:37
您好我已购买您的资料，我想询问关于状态变量的数据问题，请问状态变量和收益率都是取了百分数吗？
您好，是的
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陈奇的家
2021-4-23 14:08:44
18737108611 发表于 2021-4-23 10:26
同问
① 状态变量选取那些对市场风险解释度高的因素变量，具体可以参考经典论文；
② 加入状态变量进行分位数回归时，需要与被解释变量保持频率一致
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大树的总和
2021-4-24 16:10:13
陈奇的家 发表于 2020-4-4 21:16
资料简介：
实现对相关期刊论文进行论文重现，解决实证分析和论文写作中的技术操作问题。
里面包含了数据 ...
楼主，本人新手一枚，捣鼓了半天还是不知道怎么付费，百度微信文章都看了，那个购买的按钮就是点不了，该怎么办呢？
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行走forever
2021-5-5 00:02:44
求助！分位数回归时EViews中Quick中输入方程：v1 c m1(-1) m2(-1) m3(-1) m4(-1)，这样算出的系数有5个，怎么能把m合并为一个呢？使系数只有两个
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行走forever
2021-5-5 01:00:26
求助！分位数回归时EViews中的Quick中方程为：v1 c m1(-1) m2(-1) m3(-1) m4(-1)，这样得到4个m前各有一个系数。怎么样能是M合为一个，只有一个系数呢？
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行走forever
2021-5-6 13:30:40
您好，已经购买了您的资料。请问代码怎么修改能使最后得到的detlaCoVaR取绝对值呢？
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Pardon233
2021-5-9 20:29:22
陈奇的家 发表于 2020-4-4 21:16
资料简介：
实现对相关期刊论文进行论文重现，解决实证分析和论文写作中的技术操作问题。
里面包含了数据 ...
你好，我研究的是我国影子银行规模（用银行影子银行业务来衡量）对银行系统风险的影响，能教我吗
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Pardon233
2021-5-9 21:09:46
陈奇的家 发表于 2020-4-4 21:16
资料简介：
实现对相关期刊论文进行论文重现，解决实证分析和论文写作中的技术操作问题。
里面包含了数据 ...
我也想问，咋买呀
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