一、教材的选择。个人觉得最好把mas-colell，whiston,green（以下简称MWG）合著的《微观经济学》即《microeconmic theory》和新近上海财大出版社出版的jehle和reny（以下简称JR）合著的《高级微观经济理论》即《advanced microeconomic theory》这两本书结合起来看。第一本书图书馆的信息工作站有，不过只有两套，可以去武大的经济研究中心的资料室去买，在进大门后左手边的商学院四楼，每周下午两点半到五点半对外营业。后一本到处都有得卖。目前这两本书都没有很好的译本，第一本书据说很久以前北大曾翻译过一次，不过估计很难找到了，第二本翻译的不是很好。其实阅读原版教材并不是像很多人想象的那样需要很高的英语水平，个人感觉达到了四级水平就足够看任何英文原版的教材。只不过刚开始看的时候可能会比较慢，这是因为对这一领域的语言习惯，用词的范围不太熟悉的缘故，只要坚持看一两个星期，习惯了之后再就很顺畅了。
二、对数学知识的补充。虽然教材以这两本为主，但由于军院本科阶段的数学只学了数四，研究生阶段也没有比较合适的经济数学的课程可供学习，所以要花比较多的精力来补数学知识，仅就高级微观经济学而言，所需的数学知识其实并不是太多，JR的书里后面的数学附录基本上都覆盖到了，但由于篇幅的限制，有些东西讲的不是太清楚，需要补充看一些书。对于只学过经济数学四的学生，大致有这些内容：一、多元微积分，至少要对梯度，方向导数有一个很透彻的理解，这些是很常用的分析工具，我们学院图书馆有一套何琛等编写的《数学分析》，讲的浅显易懂，第一册的实数部分和第二册值得好好看一下，省图书馆有些专门为自学者编写的多元微积分的教材，也可以看一下。二、实分析，实分析的重要性怎么强调都不过分，如果有时间的话，最好找一本实分析的教材从头到尾好好学一下，省图书馆有实分析的自学教材。武大经济研究中心有royden的实分析的书《real analysis》，这本是公认的比较好的书不过比较难。如果不想花太多时间的话，学院图书馆有一本李大华写的《应用泛函分析简明教程》，第一章是实分析的概述，可以以此为基础来看，后面的习题相当的好，是为了理解课文内容而设计的，一定要做一下，不过由于内容太少，解释得不够详细，所以最好再弄一本实分析的书对照着看，比如学院图书馆的那本程其骧等写的《实分析与泛函分析教程》也是很不错的（自学与以前的课堂学习最大的区别就在于永远不要指望能在一本书中就完全学到想要的东西，必须要把几本书结合起来看）。如果觉得这样也还太浪费时间的话，也可以只看JR的数学附录，不过也要补充看点别的书，比如JR的数学附录中对于闭集的定义是简单的把它说成开集的补集，这样就太粗糙了，这种定义对于JR的书来说还勉强合适，因为对于偏好的连续性它没有花太多笔墨。但在MWG的书里对于连续性则论述的比较详细，如果对这方面不是理解得很透彻的话，就很难弄明白，我上学期就在这儿浪费了很多时间，除了实分析的书里面可以找的相关内容外，强烈建议看一下Rudin的《principals of mathematical analysis》，里面的metric spaces（即度量空间，这方面的内容在高级宏观经济学里是必需的，所以有必要多花一点时间看一下）那一节对这方面的论述是我见过的最完美最漂亮最优美的。这本书在经济研究中心可以买到，或者在www.china-pub.com 网站购买，华章出的，这个出版社还出了很多很经典的英文原版的数学教材，有兴趣可以看一下。三、对于实值函数部分，可以看一下sydasaeter和hammond的《mathematics for economic analysis》,对于凹凸性方面的内容讲的很清楚。蒋中一的那本书据说也很好，不过我没看过，其实对于初级的经济数学教材，公认最好的教材是blume的书，可惜国内还没发现哪儿有。JR的书中对最优化方面的论述很不错，最好把推导过程也一步步弄清楚，这样在应用时才会得心应手。
三、教材的阅读。JR的书简洁明了，很容易看懂，虽然书名中也有高级两个字，但其实难度比MWG低很多。建议以MWG的书为主来阅读，以ＪＲ的书作为补充。ＭＷＧ的书分析的很详细很透彻，对一个东西的来龙去脉由浅到深的分析的一清二楚，对提高分析能力很有好处，可以很好的体会到经济学分析方法的妙处。ＪＲ的书数学附录和一二三章写的很好，特别是一二章，写的非常优美。建议在看ＭＷＧ的书的相关内容之前先看一下JR书中的相对应的内容，这样可以对问题有一个整体的比较清晰的把握，这样再来读MWG的书就可以集中精力去体会其中美妙的分析过程。JR的书后面的习题比较简单，建议好好做一下，MWG的书中的习题不仅多，而且难度也大一些，不过在武大经济研究中心有很详细的习题解答出售，可以看一下。