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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件
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2020-04-05
小白请教大家一个计量问题。目前我在写一门课程论文,需要用到计量的方法。我利用面板数据,构建了如下的回归方程式。Yit=β0+β1 X1 it+β2 X1 it ^2+β3 X2 it +β4 X3 it+αi+ηt+uit但里面X1和Y可能存在双向的因果关系,我考虑用工具变量剔除掉内生性。但存在两个问题:1)是不是意味着模型里有两个存在内生性的变量,一个是X1,另一个是X1的平方?我至少要找到两个工具变量Z1和Z2?2)如果我想做过度识别检验,工具变量数应该大于存在内生性的变量数。我可以用Z1,Z2和Z2的平方三项进行识别吗?先做一阶段回归弱工具变量检验,再做Z1,Z2,Z2平方的过度识别检验?谢谢大家,给大家鞠躬了
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2020-4-6 22:39:39
我个人的想法是只对X1找工具变量就可以,这是因为内生性的本质是Corr(X1, u) ≠ 0,即解释变量与随机扰动项相关。但是这里的相关一般是指的线性相关(请注意相关系数的定义。举个例子,X是随机变量,那么X和X的平方相关系数为0。这是因为,尽管X和X的平方有确定的关系,但并非线性关系),因此平方项的内生性应该并不严重。这只是个人建议,或许不正确,仅供参考。
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