[求救证明] 如何用simple returns 证明 log returns ?? [计量经济学]

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收藏 2020-04-06

From: Analysis of financial time series (Tsay 2002)----------------------------------------------------------------------

请教各位神人大大

如何从E(Rt)跟 Var(Rt) 去得到 E(rt) 跟Var(rt) 呢 ?

小弟研究了两天实在毫无头绪下面E(rt) 跟Var(rt)到底是怎来的

请求神人相助谢谢

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2020-4-7 09:15:45

令（1.17）式的右侧分别等于m1和m2，将mu和sigma方用m1和m2表示出来就是小r的均值和方差

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2020-4-7 15:59:05

crossbone254 发表于 2020-4-7 09:15
令（1.17）式的右侧分别等于m1和m2，将mu和sigma方用m1和m2表示出来就是小r的均值和方差

谢谢~~

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