求助：日内数据的“季节”调整--sas proc x11（x12）

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收藏 2010-05-14

SAS里proc x11，x12，好像只能用于月度数据、季度数据调整，把数据分离出季节效应，剩下trend 和非规则部分，我的数据现在是比较高频的，股票的日交易高频数据，需要对日内分离出“时段性”波动成分，剩下日内的trend 和非规则部分。原理大概是一样的，但不知道是不是最大只能设为12个“月”（但我想设为更多，比如36），然后再计算。

有没人matlab 、SAS iml的代码用于季节调整的，有这个东西就好自己写了。
help！

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hongxx

2010-5-14 18:30:22

anybody？

别沉了。

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sushe1527

2010-5-14 18:35:14

需要对日内分离出“时段性”波动成分，剩下日内的trend 和非规则部分

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分的标准是什么需要讲清楚

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hongxx

2010-5-14 18:48:56

就是一般股票交易的笔与笔成交有个时间间隔duration，开盘的成交间隔比较短，比如说3秒，而后特别到早上的晚盘，间隔就比较长了，比如说10秒，
一般呈现倒U形状，
国外一些文章有用dt' =dt / f（t）来对日内的duration进行“季节调整”，f（t）是个关于时间的样条函数。
我的想法是想借助时间序列里面的季节调整，来去掉这个“季节性”。
像SAS帮助文档里proc x11 举的example的第一个例子那样。
然后在对调整后的dt' 建模。