后面3个貌似是专门分析资产组合的绩效的，而RAROC貌似是分析银行信贷收益的，貌似它们没有可比性。

传统的衡量绩效方法Treynor measure(1965)、SharpeIndex(1966)、Jensen Index(1968)，三者的常态分配假设与稳定不变的系统风险beta值，在实际应用上产生许多的限制。
RAROC 针对资本风险来调整利润，可以横跨不同市场间，作有意义的比较。
RAROC 与Sharpe 指标同样是考虑每一单位风险的报酬有多少，两者差别在于：RAROC 是以风险值来衡量市场风险，Sharpe 指标是以标准差来衡量市场风险。风险值可以明确的表示出最大损失有多少---持有的风险性资产应有多少资本才足以承担损失。

一个是针对银行业务的，一个是衡量市场整体的，可比性较差！