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论坛 金融投资论坛 六区 金融学(理论版)
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2006-04-05

1、 写出标准的Black-Scholes期权定价公式,并解释公式中每一个符号的具体含义。

2、 分析在什么情况下,Black-Scholes期权定价公式等同于远期和约的定价公式

3、 有一份远期价格为7e-0.25×0.1的3月远期和约,标的资本的当前价格为10,又设无风险年利率为,又设无风险年利率为r=0.1,市场无交易成本,无卖空限制,无借贷限制,无违约风险。问是否存在套利机会?若存在,试构造一套利组合(价格单位为元)。

4、 以具体的数值例子说明互换的定价原理和基本方法,分析互换的可能应用。

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2006-4-6 06:21:00
Faint!
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