求助：关于GMM

1908

收藏 2010-05-15

我有一个时间序列的数据：例如：1 2 3 4 5 6 7
请问怎么用“estimate moment conditions by using generalized method of moments (GMM), and use Newey and West (1987) weights on the variance/covariance matrix”??
万分感谢！！！

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bobguy

2010-5-17 02:13:17

pollypan 发表于 2010-5-15 21:52
我有一个时间序列的数据：例如：1 2 3 4 5 6 7
请问怎么用“estimate moment conditions by using generalized method of moments (GMM), and use Newey and West (1987) weights on the variance/covariance matrix”??
万分感谢！！！

Proc Model can handle it.

The example of syntax is,

proc model data = sashelp.citiqtr;
gdp = b0 + b1 * bpb;
fit gdp /gmm kernel=(bart,3,0);
parms b0, b1;
run;
quit;

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m8843620

2011-5-16 15:25:06

謝謝樓主的分享

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