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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件
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2010-05-16
一个模型,输入市场数据之后,经过计算输出一组市场交易结果,这个结果的看起来效果挺好。现在想区别出它可能是运气比较好造成的,还是真的是模型建立得较好得到的。
一个常见的说法是,将这个结果与随机结果进行假设检验比较,但是这个时候:
1)是否需要得到模型结果的统计分布情况?如果要,是要得到连续分布函数还是离散分布的统计参数?如果它的分布不是那几个经典分布怎么办?
2)随机结果的统计参数或者分布函数如何取?如果取离散结果的话,是否其均值为0,方差为1?

多谢。
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2010-5-16 16:25:37
或者说,要看模型结果是否是随机结果能够产生的,是否能够转换成,对“模型结果与均值为0,方差为1的随机结果是同一分布”这个假设进行显著性检验?
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