colinzc 发表于 2010-5-16 17:40
连老师，您好！

我们在用stata做Hausman Test选择FE或是RE的时候，时间虚拟变量会被自动纳入到Hausman统计量中，但是Wooldridge说这一类变量不应该进入Hausman Test，我想问的是，他们不能进入的理由是什么？stata又应该如何去处理这类问题呢？

非常感谢！

A: "他们不能进入的理由是什么？" 我想这个问题，在你参考的Wood的资料里应该有详细解释。我此前并未注意到这个问题。

如果Wood说得是对的，那么处理起来也很容易，只需要把各个便来那个都减去年度平均值，就可以实现控制年度虚拟变量的目的。如，
bysort  year: egen m_y = mean(y)
bysort  year: egen m_x = mean(x)
gen d_y = y - m_y
gen d_x = x - m_x

xtreg d_y d_x, fe
est store fe
xtreg d_y d_x
est store re

hausman fe re