johnyanlei 发表于 2010-5-18 17:22
最近用stata时遇到一个问题，特来向各位达人请教
我具体是想在stata中做这样一件事：
     多1000家企业在长时间上的收益率观察值，然后我想用CAPM里面的市场收益率（这个变量对所有的回归都是共同的变量，只是在时间有变化）来回归，得到每家企业的abnormal return也就是回归的常数项，具体回归方程可以如下表示：
         Rit=ai+bi*Rmt    其中i代表企业，m代表市场（对i是共同的因子，时间上有变化）t代表时间
    我先想到这1000次回归中的常数项ai保存作为一个新的变量
    请问大侠该如何实现呢？