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求助AR(1)的最用滞后工具变量
楼主
jiangjgang1
2515
1
收藏
2010-05-18
哪位大牛能帮忙解决一下这个问题吗:提前谢谢啦
对于AR(1)模型:x(t)=ax(t-1)+u(t),在估计参数a的时候,可以用x的滞后变量做工具变量克服内生性问题,问滞后几期的变量做工具变量是最优的,请用严格的数学证明推倒出来。
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沙发
m8843620
2011-7-26 11:32:50
沒有所謂最優的落後期數 不同落後期數都要測試 再搭配理論檢驗
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