全部版块 我的主页
› 论坛 › 金融投资论坛 六区 › 金融学（理论版）
求助：“系统性风险”为负的情况
shufe080607
11084 6
2010-05-19
系统性风险为负与贝塔值小于零等价，能否举个具体例子描述一下系统性风险为负的资产是个什么样子呢？
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复
lshi018
2010-5-19 19:11:00
卖空的股指期货就是系统风险为付的
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

shufe080607
2010-5-19 19:47:24
2# lshi018 谢谢，能不能再举个这种资产本身就是系统性风险为负，没有经过组合的？
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

lshi018
2010-5-19 22:09:20
国债从某种意义上可以说BETA为负，因为当市场好的时候，避险需求下降，国债作为避险工具需求会下降，价格也会下降。（以上只是理论）
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

usher2004
2010-5-20 06:59:45
很多衍生都是啊
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

shufe080607
2010-5-20 07:27:44
5# usher2004 谢谢，我知道很多衍生产品都是。但我想找个资产本身就是贝塔为负的例子，看看预期收益率小于无风险利率的资产具体是个什么样
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

点击查看更多内容…
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

微信QQ空间QQ微博
扫码加好友，拉您进群
各岗位、行业、专业交流群