Data coal_1;
input  price@@;
difprice=dif(price);
time=intnx('month','1jan2003'd,_n_-1);
format time monyy.;
cards;
272  274  273  272  272  269  267  267  269  269  277  279
290  290  290  297  326  340  340  332  330  333  429  438
450  455  451  450  450  450  450  437  433  449  445  445
450  459  460  456  454  450  446  455  460  463  474  493
511  503  493  480  475  485  490  495  510  525  531  539
596  656  645  636  685  860  1000 940  940  938  808  624
627  598  585  595  607  602  590  595  614  642  725  780
810  815  733  729
;
proc gplot;
plot difprice*time;
symbol v=star c=red i=join;
proc arima;
identify var=price(1)  minic p=(0:5) q=(0:5);
estimate q=1 noint;
forecast lead=10 id=time out=results;
proc gplot data=results;
plot price*time=1 forecast*time=2 l95*time=3 u95*time=3/overlay;
symbol1 c=blue i=none v=star;
symbol2 c=red i=join v=none l=1 w=1;
symbol3 c=green i=join v=none l=2 w=2;
run;
输出结果：

                                Forecasts for variable price
                Obs       Forecast    Std Error       95% Confidence Limits
                 89       750.4078      36.0938       679.6652       821.1503
                 90       750.4078      66.5547       619.9629       880.8526
                 91       750.4078      86.9270       580.0340       920.7815
                 92       750.4078     103.3589       547.8280       952.9875
                 93       750.4078     117.5152       520.0821       980.7334
是程序错误，还是模型出问题了，不是凑巧吧，上下置信区间去不一样？％＞＿＜％