因变量如果是个距阵而自变量是序列的话怎么用EVIEWS回归

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收藏 2010-05-22

因变量是50支股票20期的价格
自变量是一些宏观因素,像是利率,汇率之类的,也是20期的数据.
这样的情况应该怎么用EVIEWS回归呢?
我不理解的是如何创建因变量.
自变量是选择SERIES,那么应变量应该选择什么呢？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？
我是外行没有学过啊,大家不要笑我……

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awj1985@126.com

2010-5-22 21:30:31

应该要用联立方程组吧！查查相关的内容

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gssdzc

2010-5-22 21:31:43

因变量为什么是一个50只股票的价格，是一个矩阵，自变量是宏观数据，我的理解：矩阵作为因变量，在eveiews下面建模，相对matlab要困难，其实你的问题就是一个多元回归或var模型，建议你可以将50只股票价格合成一个类似指数的序列，建模就相对堆容易多了。否则，我真不知道，怎么建模你想得到的模型。

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csillia

2010-5-22 21:49:20

gssdzc 发表于 2010-5-22 21:31
因变量为什么是一个50只股票的价格，是一个矩阵，自变量是宏观数据，我的理解：矩阵作为因变量，在eveiews下面建模，相对matlab要困难，其实你的问题就是一个多元回归或var模型，建议你可以将50只股票价格合成一个类似指数的序列，建模就相对堆容易多了。否则，我真不知道，怎么建模你想得到的模型。

非常谢谢你！还是搞指数简单，其实我也不太清楚，因为我没有学过。我只知道怎样多元回归。
因变量为什么是50只股票的价格？因为我想搞出一个回归方程，就是股票价格是由哪些因素决定的。我用了50个股票20期的价格。而自变量就是一些解释变量，都是时间序列。
如果可以的话我还是不想搞指数，因为权重什么的太麻烦了，我想直接回归看看，想问问有没有方法。
我现在不知道的就是如何倒入这组数据，像是序列就选择SERIES，那么距阵呢？

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