大致步骤为：
1、分别建立x1、x2/。。。。。。。xn的时间序列
2、求相关系数矩阵，点击views选择correlation
3、选择Principl Components功能，在Generated output variables，得到主成分结果
你可以找张晓峒老师的计量经济学教材看，肯定对你帮助很大。

谢谢您，您能帮我算一下这个题吗，
obs        X1        X2        X3        X4        X5        Y
1981        13.75        0.98        27.3        2.5        20.8        13.8
1982        15.69        0.52        6.28        2.22        23.5        21.65
1983        10        0.18        8.2        1.22        15.4        30.55
1984        22.2        0.4        1.43        1.61        27        25.8
1985        12.71        0.29        1.67        1.47        21.31        34.55
1986        10.18        0.7        1.71        1.18        17.5        31.55
1987        16.36        2.08        1.8        1.16        23.6        33.3
1988        20.78        2.04        1.84        0.48        37        44.5
1989        12.8        2.32        3.01        0.5        23.3        36.65
1990        23.27        0.87        2        0.54        16.22        46.05


他们的关系是 ls log(y) c log(x1) log(x2) log(x3) log(x4) log(x5)
Dependent Variable: LOG(Y)                               
Method: Least Squares                                       
Sample: 1981 1990                               
Included observations: 10                               
                               
Variable        Coefficient        Std. Error        t-Statistic        Prob.  
                               
C        3.969333        0.678424        5.850817        0.0043
LOG(X1)        -0.039811        0.166470        -0.239150        0.8227
LOG(X2)        -0.084787        0.067294        -1.259945        0.2762
LOG(X3)        -0.162490        0.055250        -2.940985        0.0423
LOG(X4)        -0.460338        0.099384        -4.631914        0.0098
LOG(X5)        -0.077016        0.215324        -0.357677        0.7387
又不能去掉参数，那应该怎么调，谢谢。

高铁梅第二版

张晓峒老师的计量经济学教材没有关于主成分分析的内容。楼上的骗人！并且，说的太简单了，没有哪位能够详细地把整个过程完整地列出了！

还不如用SPSS呢