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计量经济学学习笔记之第一课 异方差
wenkshaw
2688 8
2010-05-23
请老师们指导
根据异方差的发现，检验和修正梳理
最后以一个例子结束
下一课笔记，将是离散模型
欢迎各位学习计量的同学参与讨论
谢谢大家！
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aperture
2010-5-23 22:05:20
关注中，学习中
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酆都浪子
2010-5-23 22:10:57
这个很好啊。。
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jngod
2010-5-23 22:41:59
既然看过hayashi ,总结中为何不考虑OLS的大样本性质？
截面数据中异方差应该是一种常态。用Robust估计虽不如WLS有效（前提是知道异方差的形式），但也可以保证大样本性质以及相应的推断。所以用Robust估计在稍微损失有效性的代价下还是较好的估计和推断。
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skal
2010-5-23 23:05:22
欢迎这样的贴，支持！
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wenkshaw
2010-5-23 23:11:54
4# jngod
貌似有关于大样本在异方差情况下的说明。你所说的robust估计是不是就是用异方差稳健协差作为权重序列的估计？
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