探索沪深300指数（HS300）——基于Python（中）

【承接上文】

写在前面：本文只做分析，提供观点，不构成投资建议

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佛系更新，关注不迷路

       沪深300指数是A股市场中比较具有代表性的指数之一，于2005年4月8日正式推出。2005年之前沪深两个市场各自均有独立的综合指数和成分指数，但市场缺乏反映沪深市场整体走势的跨市场指数，沪深300指数应运而生。

       沪深300指数是反映沪深两个市场整体走势的“晴雨表”，指数样本覆盖了两市大部分流通股。沪深300成分股均为市场中代表性好、流动性高、交易活跃的主流投资股票，多为蓝筹股或白马股，能够反映市场主流投资的收益情况。

思路：

·       沪深300近15年走势图（2005-20年）

·       沪深300历次重大事件中的表现情况

·       收益是否遵从正态分布

·       每年收益率展示

·      月历效应

·      日历效应

前文我们分析了沪深300历史走势图、分析了众多历史事件中指数的表现、也查看了收益的分布情况。

本节继续探索沪深300指数收益情况，将分别使用柱状图和饼图来进行分析，重点分析【月历效应】

01 年度收益与年平均收益

（1）首先我们剥离日期索引中的年月日

输出结果为（其中的week表示当前交易日为周几，因此没有6和7）：

（2）求各年度收益与年平均收益并绘制柱状图
输出结果为：

（3）年化收益率大于0 和小于0各自占比（绘制饼状图）

此图作用不大，背后的意义也不大，但是食之无味弃之可惜，展示出来权当是占个位置来学做饼图吧：

输出结果为：

（4）各月份平均收益图(A股月历效应)

输出结果为：

从结果可以看出，除了一月平均收益为0,6月和8月平均收益为负之外，其他九个月的平均收益均为正。收益率在2月和12月份达到最高，平均0.2%，月历效应背后的原因大家可以上网去查，各有各的说法，我是想说，含有我们最讨厌的数字2,4的月份，表现的反而最好，我们最喜欢的6,8数字的月份，表现最差，是的，它很有个性，这很A股。

（5）绘制每个月收益图，具体查看月历效应

输出结果为：


大家可以通过让x轴更加密集的方式，来查看是否大部分年份里每年的2,4,12月份收益最高，6,8月收益最低。
下期来看看每周哪一天交易日里收益最好。
昨天收到“管友”催更的信息了，本人也是激动的一P，说明帖子有人看，但是事情较多，只能佛系更新，下期不定时展示；

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未完待续