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2020-04-16
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[hr]面板数据 企业层面数据
hausman检验我应该选择固定模型,结合论文理论 我控制了行业和年份(没有控制个体)(没有控制个体)
因此模型设定是:
xi:reg y x1 x2 i.year i.industry
这倒是算混合ols模型还是固定模型?

//以下是我和老师的讨论
我老师给出来的说法是:
“hausman检验是让你从固定和随机检验之中选,你看人家检验叫hausman systematic test,是考察模型之间是否具有系统性差异的。你得确定是固定后,才能选择对应的固定效应形式是个体还是时刻还是双固定”

我查到的内容:
我看了计量书和hausman意义,它的原假设是“个体异质性与解释变量”不相关,意味着hausman确定后应该只能在个体固定效应和双固定效应中选择吧

//论坛里
有人hasuman检验后固定年份和行业(同样是企业层面数据),认为是固定效应没有问题
也有人认为这是混合ols模型
想和大家讨论一下这个问题(我好慌,我后天就要答辩了,突然发现这个问题

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Sea.Zeng 查看完整内容

控制哪个固定效应要依据你的研究问题来定,记住固定效应的本质是控制异质性变量,根据定义判断你要控制哪个。
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2020-4-16 19:16:12
zub0573801 发表于 2020-4-17 14:58
那我接下来的研究逻辑是,检验后参考现有文章和理论,控制了行业和时间(而不选择没有控制企业个体——就 ...
控制哪个固定效应要依据你的研究问题来定,记住固定效应的本质是控制异质性变量,根据定义判断你要控制哪个。
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2020-4-16 21:48:51
这个代码,当然是固定效应。混合回归的代码应该把那些虚拟变量去掉。
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2020-4-17 00:23:49
Sea.Zeng 发表于 2020-4-16 21:48
这个代码,当然是固定效应。混合回归的代码应该把那些虚拟变量去掉。
其实我纠结的是,hausman检验出来应该使用固定效应。我参考其原假设定义,认为应该在个体固定效应和双固定效应中二选1。
但我老师的说法是 可以在个体固定效应/时点固定效应/双固定效应 三选一。
我想请问老师的说法正确吗?
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2020-4-17 08:09:10
zub0573801 发表于 2020-4-17 00:23
其实我纠结的是,hausman检验出来应该使用固定效应。我参考其原假设定义,认为应该在个体固定效应和双固定 ...
不要根据豪斯曼检验来判断模型的选择。绝大多数的研究,都不符合随机效应的基本假设,因此应该直接选择固定效应。老师的说法并没有错,从理论上讲,你既然可以只控制个体,那当然也可以只控制时间。但是从实际上来看,建议直接选择双向固定效应。
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2020-4-17 14:58:25
Sea.Zeng 发表于 2020-4-17 08:09
不要根据豪斯曼检验来判断模型的选择。绝大多数的研究,都不符合随机效应的基本假设,因此应该直接选择固 ...
那我接下来的研究逻辑是,检验后参考现有文章和理论,控制了行业和时间(而不选择没有控制企业个体——就不是个体—时间固定模型,因为我是企业层面数据),这没有问题吧?
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