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eviews对收益率序列进行ls回归存在高度自相关并存在ARCH效应p全为0如何进行GARCH拟合
RYRYRYRYRYRY
2586 9
2020-04-20
对收益率序列进行ls回归：LS czd1 c
自相关图和残差平方图如下，p值全为0，如何进行GARCH拟合消除自相关效应和ARCH效应？
1587371406(1).png 1587371349(1).png
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13758165606
2020-4-21 09:16:34
看书学习一下
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冰枫冷羽
2020-4-21 13:59:25
RYRYRYRYRYRY 发表于 2020-4-20 16:45
对收益率序列进行ls回归：LS czd1 c
自相关图和残差平方图如下，p值全为0，如何进行GARCH拟合消除自相关效 ...
https://bbs.pinggu.org/thread-7891843-1-1.html<br>
可以看下这个贴子
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RYRYRYRYRYRY
2020-4-21 23:00:21
冰枫冷羽 发表于 2020-4-21 13:59
https://bbs.pinggu.org/thread-7891843-1-1.html
可以看下这个贴子
网址失效（捂脸）
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RYRYRYRYRYRY
2020-4-21 23:05:33
13758165606 发表于 2020-4-21 09:16
看书学习一下
请问有哪些书可以推荐一下吗？学过金融计量经济学导论（邹宏元译）但是没有这种情况的例子
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冰枫冷羽
2020-4-21 23:08:15
RYRYRYRYRYRY 发表于 2020-4-21 23:00
网址失效（捂脸）
https://bbs.pinggu.org/thread-7891843-1-1.html
这个，不会呀，这个是论坛上的帖子，或者你进我主页也可以找到，帖子名字：聊聊ARMA模型和GARCH模型的建模的那些事
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