小弟最近在做一个事件研究的回归分析,但是现在有两个问题,希望请教一下各位前辈和大神提供一些解决思路
首先是一个横向联表,我的数据可以概括如下:
表1
name date price
a 20190101 1.1
a 20190102 1.2
a 20190103 1.3
a 20190104 1.1
b 20190101 2.1
b 20190102 2.0
b 20190103 2.1
b 20190104 2.0
b 20190105 1.8
表2
name publishdate
a 20190102
a 20190103
b 20190103
b 20190105
我希望通过联表得到以下数据
name date price publishdate
a 20190101 1.1
a 20190102 1.2 20190102
a 20190103 1.3 20190103
a 20190104 1.1
b 20190101 2.1
b 20190102 2.0
b 20190103 2.1 20190103
b 20190104 2.0
b 20190105 1.8 20190105
然后第二个问题有关联表完成之后的操作:事件研究需要规定一个估计窗,这个估计窗定在publishdate之前的的61-1天内,所以用什么方法,可以选取给定日期前一段时间期间内的观测值对应的价格呢?因为数据比较多,我没办法用excel导出来再选取每一段数据进行回归,所以跪求各位大大解答