异方差下公共的sigma平方怎么估计？ - 经管之家

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异方差下公共的sigma平方怎么估计？

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收藏 2010-05-31

在线性回归中，如果存在异方差性，比如误差项的协差阵为sigma平方乘以omiga,那么会采用加权最小二乘把方差变化成同方差的，比如都成了sigma平方乘单位阵。

现在的问题是，这个sigma平方怎么估计呢？我感觉应该是不能估计的，但是Eview软件又有这个估计量，怎么回事？

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2010-5-31 22:32:12

也想知道答案。顶起来。。。。。

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2010-5-31 23:04:24

刚好学到这章的求解~~~~

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2010-6-1 19:41:33

who can answer this problem?

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2020-1-6 10:02:24

sigma平方的估计值=sse/（T-k-1）

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