异方差下公共的sigma平方怎么估计？ - 经管之家

› 论坛 › 计量经济学与统计论坛五区 › 计量经济学与统计软件

异方差下公共的sigma平方怎么估计？

5021

4

收藏 2010-05-31

在线性回归中，如果存在异方差性，比如误差项的协差阵为sigma平方乘以omiga,那么会采用加权最小二乘把方差变化成同方差的，比如都成了sigma平方乘单位阵。

现在的问题是，这个sigma平方怎么估计呢？我感觉应该是不能估计的，但是Eview软件又有这个估计量，怎么回事？

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

2010-5-31 22:32:12

也想知道答案。顶起来。。。。。

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2010-5-31 23:04:24

刚好学到这章的求解~~~~

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2010-6-1 19:41:33

who can answer this problem?

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2020-1-6 10:02:24

sigma平方的估计值=sse/（T-k-1）

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

相关推荐

栏目导航

热门文章

推荐文章

扫码加好友，拉您进群

各岗位、行业、专业交流群