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2020-04-29
微信图片_20200429225043.png 现参考一篇文献做bootstrap,第一步要求先回归并保留各项的系数及残差,但第二步需要对残差进行重复抽样并产生一个新的残差时间序列,第三步再构建新的return时间序列,第四步再重新回归计算新的系数
第一步已经完成,但就卡在了这没办法往下进行,想请教一下这第二步的代码该如何写呢?
我的第一步的代码如下:

use "testb.dta", clear
statsby _b _se, by(id) saving("testbop.dta", replace): reg x y q

use "testb.dta", clear
merge m:1 id using "testbop.dta"
gen yhat=_b_cons+_b_y*y+_b_q*q
gen resid=y-yhat


已经help bootstrap了,但没有解决问题所以才上来提问的,希望能得到帮助,感谢!!
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