回归分析时是负相关，采用了工具变量之后变成了负相关是怎么回事呢？

7858

收藏 2020-04-30

我做的题目是高管媒体关注度（media）与企业内控有效性（ice），二者之间可能存在互为因果的内生性，先进行了回归，得出media和ice显著负相关（其实很多文献是正相关），又用2SLS法，加入了工具变量，得出了显著正相关，自变量内生检验和弱相关检验都通过了，这是什么问题呢

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

Sea.Zeng

2020-4-30 12:48:27

工具变量回归和普通回归这两个方法不一样，结果不一样也很正常。你需要讨论工具变量是否合理，在工具变量合理的情况下，以工具变量回归的结果为准。

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

chicaru

2021-1-12 22:35:00

根据陈强老师《高级计量经济学及Stata应用》中关于“工具变量法作为一种矩估计”的介绍，ols回归和2sls回归得到的系数在满足秩条件下是一致的；所以，您说的相反的情况可能存在问题，具体原因我也不清楚，可能是因为第一阶段估计得到的内生变量和其初始值的分布是相反的，也可能是其他原因。我也遇到了这种情况，建议更换工具变量。

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

分享

扫码加好友，拉您进群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群