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本书为DSGE 领域入门级专著，讲述了DSGE 模型的基本建模理论和求解逻辑，并示例如何在Dynare 中加以实现。DSGE 的基本建模理论涵盖了经典的RBC 模型、新古典模型、RBC 模型的拓展(MIU、CIA)、新凯恩斯模型和中等规模DSGE 模型，并着重介绍了税收设定、可变资本利用率、投资调整成本、投资边际效率冲击、金融加速器机制、开放经济建模、利率钉住、两种定义下的最优货币政策和DSGE 中微观福利度量方法等问题。DSGE 的求解逻辑涵盖了一阶( 线性化、B&K 方法、Schur 方法和待定系数法) 和二阶的扰动算法、脉冲响应的计算、随机模拟和确定性模拟、最大似然和贝叶斯参数估计及其逻辑。 [1]
图书目录[url=]编辑[/url]
第1篇初级篇
0DSGE模型简介002
0.1写作背景002
0.2DSGE分析框架的发展005
0.2.1 “三方程”新凯恩斯模型005
0.2.2 选择DSGE的原因007
0.2.3 DSGE分析框架的表扬与批评008
0.2.4 DSGE与VAR018
0.2.5 DSGE与央行019
0.3DSGE模型两种典型构建一瞥022
0.3.1 CMR框架—金融加速器框架023
0.3.2 小型开放经济模型的架构(产品市场)024
0.4 宏观经济模型数据库MMB025
0.4.1 MMB源文件构成026
0.4.2 MMB使用方法026
参考文献029
1DSGE模型求解逻辑033
1.1 DSGE一阶求解033
1.1.1 一阶求解逻辑033
1.1.2 线性化与对数线性化036
1.1.3 B&K方法041
1.1.4 Schur方法050
目录
VIII
动态随机一般均衡(DSGE)模型：理论、方法和Dynare实践
1.1.5 待定系数法057
1.1.6 线性模型的状态空间表示060
1.1.7 脉冲响应和随机模拟062
1.2 DSGE高阶求解：Dynare的求解逻辑070
1.2.1 基于扰动项的泰勒近似方法070
1.2.2 确定性等价和维数诅咒078
1.3 DSGE模型求解其他相关问题086
1.3.1 确定性稳态值及其计算示例086
1.3.2 外生冲击持续参数和标准差的校准092
1.3.3 随机差分方程及其求解简析095
1.3.4 HP滤波的基本逻辑102
参考文献107
2初识Dynare109
2.1 安装Dynare109
2.1.1 安装环境110
2.1.2 下载安装110
2.2 配置Dynare112
2.2.1 单次配置112
2.2.2 永久配置113
2.3 执行和编辑Dynare文件114
2.3.1 执行Mod文件114
2.3.2 编辑Mod文件115
2.4 Dynare多版本管理116
2.5 获取DYNARE帮助117
2.5.1 官方帮助文档117
2.5.2 官方帮助论坛118
2.5.3 其他在线方式118
3Dynare基本应用120
3.1 DSGE模型：一个简单的例子120
目录
IX
3.2 Dynare内生变量的分类和书写规范121
3.2.1 Dynare内生变量的分类121
3.2.2 Dynare内生变量的书写规范122
3.2.3 Dynare内生变量的排序124
3.3 Dynare文件基本结构125
3.3.1 前导部分125
3.3.2 模型部分126
3.3.3 稳态或初值部分与外生冲击127
3.3.4 计算部分128
3.4 内生变量的表达形式：levelorlog-level130
3.5 Dynare文件的预编译和运行原理133
3.5.1 Dynare文件的预编译与运行原理134
3.5.2 表征模型的Matlab文件136
3.6 Dynare的解表示137
3.6.1 一阶解表示137
3.6.2 二阶解表示138
3.7 求解结果分析和调用140
3.7.1 屏幕输出结果141
3.7.2 存储结果142
3.8 确定性求解和模拟：simul146
3.8.1 初始、终止条件146
3.8.2 稳态求解命令：steady148
3.8.3 确定性模拟152
3.9 随机模拟分析：stoch_simul163
3.9.1 随机模拟选项简介163
3.9.2 随机模拟示例164
3.10 参数估计简介166
3.10.1 极大似然估计与贝叶斯估计的基本逻辑167
3.10.2 马尔可夫链——蒙特卡洛(MCMC)方法169 [2]
3.10.3 Dynare参数估计和一个例子178
参考文献196
X
动态随机一般均衡(DSGE)模型：理论、方法和Dynare实践想要书的朋友加QQ：375302914
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