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2010-06-03
从ca ,pca相关系数图,可知(偏)自相关系数均在置信区间内,好像是稳态,但是ADF检验结果表明,数据是非稳态的。那我的时间序列数据到底稳态?望各位帮忙,实在是迷惑。

ADF图可能不清楚(第一次发图),其结果为ADF值=2.2184,p=0.9857;而
1%level=  -2.847;
5%level=   -1.99;
10%level= -1.6;
另外就是在进行ADF检验时,如何选择截距、截距和趋势和none 三种形式(eviews软件中的三个选项),我选的是none,发现选择不同的形式,不同水平的临界值也不同,最后请问滞后期如何确定?
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2010-6-3 21:18:53
ADF图可能不清楚(第一次发图),其结果为ADF值=2.2184,p=0.9857;而
1%level=  -2.847;
5%level=   -1.99;
10%level= -1.6;

关键点在于adf值要小于临街值,所以该序列肯定是不稳定的。t、c、滞后期的选择取决于你的数据本身性质,一般情况下如果判断有趋势,就应选择t,有截距就应选择c,但滞后期不要选择自动,而应该选择用户设定,一般为0, 滞后期选择对结果影响不大。我反复尝试过
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2010-6-3 22:13:42
太好了,谢谢,但是相关系数图也参考价值吗?我看易丹辉老师的教程里,说如果系数在置信区间里,就可以判定为稳定,是这样的吗?
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