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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件
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2020-05-01
各位大侠,求教Hull第9版教材P407页,如何理解GARCH模型可以设定为
GARCH.png
u为收益率,而非经典的
GARCH2.png
这种形式?

此外,下面这段叙述,为什么用(u/σ)^2就可以初步验证消除了自相关?
GARCH3.png
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