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L3 2009 essey 第九题关于currency option的value问题

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收藏 2010-06-04

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L3 2009 essey 第九题关于currency option的value问题

L3 2009 essey 第九题关于currency option的value问题

为什么是用spot rate 102.5呢？为什么不算一个expected future exchange rate : 102.5*[(1+0.5%)^0.5/(1+3%)^0.5]=101.2484来算credit risk 的大小呢？？？

不明白，请高人指点。。。着急阿。。。

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duffzhenhua 查看完整内容

两个解答： 1 你看答案上写着 IF exchange rate remain unchanged until then 你的说法也是正确的。只要你if 2 题目问的是amount at risk, 所以算大的loss.用你的方法算远期后计算， loss 会变小。

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2010-6-4 15:04:36

两个解答：

1 你看答案上写着
IF exchange rate remain unchanged until then

你的说法也是正确的。只要你if

2 题目问的是amount at risk, 所以算大的loss.用你的方法算远期后计算， loss 会变小。

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2010-6-4 23:32:12

嗯～～～答题时候加上if保险一点

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