请教一个关于单位根检验的问题 - 经管之家

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请教一个关于单位根检验的问题

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收藏 2010-06-04

想请教各位大虾，在对一个序列做平稳性分析时，先对原序列进行单位根检验，发现ADF值分别大于1%、5%和10%三个临界值，然后对序列一阶差分，在进行单位根检验，此时的ADF值小于10%时的临界值，但仍然大于1%和5%时的临界值，请问这能说明该序列是一阶单整的吗？是不是必须要同时小于三个临界值才可以？谢谢了！！

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2010-6-4 20:35:47

其实就是个模型的容忍度问题，如果你认为10%的水平能够接受，也行，但是一般必须要在1%水平接受才好。因此对数据预处理很关键，即可以进行价格平减、取自然对数等操作后，一般的宏观经济取一阶差分就会平稳。鲜有二阶的

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2010-6-4 20:47:31

是啊！看你自己的意思吧！

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2010-6-4 23:01:06

哦，明白一点了，谢谢，太谢谢了～！！

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2010-6-5 00:05:31

一般来说是一阶差分之后还有单位根模型就是失败了按一般的数据做检验的话

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