一本浅显易懂的交易系统入门读物。

作者：ERNESTP.CHAN

英文  202页

不过比较简单。内有不少vba的代码和matlab的代码（交易策略）

Amazon链接：http://www.amazon.com/Quantitati ... iness/dp/0470284889

目录如下：


CHAPTER1   The Whats,Whos,and Whys of Quantitative Trading   
                 Who Can Be come a Quantitative Trader?   
                 The Business Case for Quantitative Trading   
                 Scalability   
                 Demand on Time   
                The Nonnecessity of Marketing   
                The Way  Forward
CHAPTER2   Fishing  for Ideas   
                How  to I dentify a Strategy That Suits You   
                Your Working Hours   
                Your Programming Skills   
                Your Trading  Capital   
                Your  Goal   
        A  Taste for Plausible Strategies and Their Pitfalls   
              How Does It Compare with a Benchmark and How Consistent Are Its Returns?   
              How Deep and Long Is the Drawdown?   
              How Will Transaction Costs Affectthe Strategy?   
              Does the Data Suffer from Survivor ship Bias?   
              How Did the Performance of the Strategy Change over the Years?   
               Does the Strategy Suffer from Data-Snooping Bias?   
               Does the Strategy “Fly under the Radar" of Institutional Money Managers?   
              Summary



CHAPTER3    Backtesting   
              Common  Backtesting Platforms   
                          Excel   
                          MATLAB   
                         TradeStation   
                          High-End Backtesting Platforms   
             Finding and Using Historical Databases   
             Are the Data Split and Dividend Adjusted?   
            Are the Data Survivorship BiasFree?   
            Does Your Strategy Use High and Low Data?   
          Performance Measurement   
          Common Backtesting Pitfalls to Avoid   
                    Look-Ahead Bias   
                    Data-Snooping Bias   
                    Transaction Costs   
                    Strategy Refinement   
        Summary
CHAPTER4       Setting Up Your Business   
              Business Structure:Retail or Proprietary?   
                        Choosing a Brokerage or Proprietary Trading Firm   
                       Physical In frastructure   
              Summary
CHAPTER5    Execution Systems   
               What an Automated Trading System Can Do for You   
                  Building a Semiautomated Trading System   
                 Building a FullyAutomated Trading System   
                 Minimizing Transaction Costs
                Testing Your System by Paper Trading   
                Why Does Actual Performance Diverge from Expectations?   
                 Summary
CHAPTER6     Money and Risk Management   
                 Optimal Capital Allocation and Leverage   
                  Risk Management   
                  Psychological Preparedness   
                 Summary
                   Appendix :A Simple Derivation of the Kelly Formula when Return Distribution Is Gaussian
CHAPTER7 Special Topic sinQuantitative Trading   
                 Mean-Revertingversus Momentum Strategies   
                 RegimeSwing         
                Stationarity and Cointegration   
                Factor Models   
                What Is Your ExitStrategy?   
                Seasonal Trading  Strategies   
                High-Frequency Trading Strategies   
                Is It Better to Have a High-Leverageversus a High-Beta Portfolio?   
          Summary
CHAPTER8 Conclusion: Can Independent Traders Succeed?   
               Next Steps   
               Appendix A Quick Survey of MATLAB