外行不懂帮顶。。。
不过依我拙见，贴现债券应该是有一年以上的；
另外：1.如果超过一年，就要考虑是按单利还是复利贴现；
      2.如果超过一年，比如说两年，到期日是2X365没错，但是公式也要做相应调整，比如360也要乘2变成
        720，因为无论到期日是在几年之后，我们要计算的都是年化的收益率。
      3. 如果是按复利计算，好像收益率计算公式应该就不能用书上那个了，估计得带个根号，几次方取决于
        年限。
不知道我说得明白没，不对的地方还请包涵指正。

自己顶一下！

你分析的有道理，不过没在书上或其他地方找到答案 2# skyline_w

4# wangxiantong

发现我有一个误解，关于第二个问题，更正一下：

你给的公式，计算的是所谓“贴现基础上的”收益率，不是“到期收益率”。而这个收益率按照书上的说法，只是他们用来报价用的，因为算起来比到期收益率方便。

所以你的想法应该是对的。

5# skyline_w

并且还有一个问题，书上说引入贴现收益率是为了比到期收益率计算简单，但从公式来看至少对一年期的贴现债券来说，到期收益率的计算更加简单：(F - P) / P。所以就不清楚作者所说的简单性体现在什么地方了，是不是体现在期限不是一年的时候？