请教：Jahansen协整检验

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收藏 2010-06-05

关于Jahansen协整检验已经问了一个问题了，不过听老板说当有2个以上协整检验时，好像不能用经典线性回归方法做回归，不知是这样的吗？有高手知道吗？

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2010-6-5 22:25:25

如果存在两个协整方程，有的文章中全部写出来了，但是大部分的论文中还是选择了其中特征值最大的一个协整方程

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2010-6-5 22:49:14

没看懂LZ想说什么

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2010-6-12 19:16:54

就是说当存在两个和两个以上协整关系时，是不是不能用经典线性回归方法来估计参数。比方普通最小二乘法之类的

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2010-6-13 01:08:43

4# lixueqin05

即便只有一条有不适合，请参考常用之 FM-OLS or DGLS

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