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国泰君安量化&衍生品笔试
ut1_wazai
2010-7-7 22:16:34
想看，但没钱买
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mars622160
2010-7-21 20:41:12
留下邮箱吧 31# ut1_wazai
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mars622160
2011-4-8 13:53:27
31# ut1_wazai
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nirvana_marco
2011-4-8 16:56:31
完全没看明白题目！！！！！！求答案
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天上白玉京
2011-4-9 23:54:32
哥们儿...看这个最好学完实分析测度论和随机微分方程吧...

要不给你答案也看不懂啊...

真有兴趣找本Oksendal的随机微分方程看看呗...
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mars622160
2011-4-11 13:10:40
同求！！ 34# nirvana_marco
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mars622160
2011-4-11 20:05:40
能否做份答案？ 35# 天上白玉京
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zhengraorao
2011-4-15 13:24:36
呃  这个 要不要下来膜拜一下呢？ 先留个脚印吧~~~
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ykf199
2011-5-9 22:13:20
谢谢楼主分享。。。。。。。。。。。
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ykf199
2011-5-11 14:05:44
谢谢分享 学习一下。。。。。。。
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609329832
2011-5-11 22:08:53
好贵。。买不起。。
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mars622160
2011-5-12 14:10:10
。。。 41# 609329832
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dongxu19861201
2011-5-12 17:17:59
15# lmfactory
第四题不是简单的bs模型啊，方程很像SDE，又套一个随机过程。这笔试整个就是考随即微分嘛，不过话说回来stochastic calculus是金融工具定价的核心，只是现在大陆只有个股指期货，国泰君安，你真是太超前了，有木有。。。
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ccpceo
2011-5-13 04:48:20
这个内容本科的就够了 研究生就胜任了 除了很懒的人
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skysmiley430
2011-5-14 10:53:34
谢谢分享，很理论的哦。
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luhuaiying
2011-5-18 16:40:29
不知所云呢，看来得加把劲啊
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crystal04
2011-5-19 22:08:13
确实蛮难的。
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清风扫过
2011-5-31 18:40:52
a little bit dear
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mars622160
2011-7-17 20:02:26
大牛~~ 44# ccpceo
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cc457921
2011-7-18 06:57:17
路过支持一下！多谢楼主。。。
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beforewu
2011-7-25 23:17:54
主要侧重哪些方面的内容呢
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micli
2011-7-26 00:09:29
路过了的说
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Crsky7
2011-7-28 16:06:51
能找到这个不容易啊。
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eric_sg
2011-7-28 17:29:46
怎么都是stochastic calculus, 还有没有其他问题？
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mars622160
2011-12-20 18:37:35
eric_sg 发表于 2011-7-28 17:29
怎么都是stochastic calculus, 还有没有其他问题？
不知道啊，，还要等一年才能用上
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端木弘井
2012-2-6 16:08:21
也一样一样一样也一样
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xyxdy_wz
2012-2-8 20:16:39
真的还是假的啊 水平达不到 还是不买了吧
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potatofly
2012-3-11 22:35:03
幻影斩 发表于 2010-6-10 17:47
15# lmfactory  
第一题：如果两个泊松过程独立的话，是不会同时跳跃的（见shreve的《Stochastic calculu ...
请问 “第三题：这个最优停时实际上可以转化成微积分问题”

该怎么解呢？谢谢，你的意思是那个期望可以转化成一个积分吗？
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potatofly
2012-3-11 23:40:53
最后一个题有问题。Vt是option的价格，delta怎么可能等于零。只能说 一个投资组合的delta=0，单独的一个option，delta怎么可能等于零？！
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mars622160
2012-6-12 23:42:25
potatofly 发表于 2012-3-11 23:40
最后一个题有问题。Vt是option的价格，delta怎么可能等于零。只能说 一个投资组合的delta=0，单独的一个opt ...
没有问题吧
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