国泰君安量化&衍生品笔试

mars622160

30280

收藏 2010-06-06

不知道是不是真的有真么难。。。。数学要求。。。。无语。。。。

附件列表

国泰君安量化&衍生品笔试.pdf

大小:61.43 KB

只需: 3 个论坛币马上下载

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

gssdzc

2010-6-6 15:57:15

非常感谢分享

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

mdeng

2010-6-6 20:47:48

非常感谢分享收的有点贵了

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

brush

2010-6-6 21:49:34

好东西，赞

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

gengxin

2010-6-6 22:05:08

可以考虑一下！

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

幻影斩

2010-6-6 23:17:45

这是好几年前的了，具体不知道是哪年
里面用到的数学难度确实不小，数学系的硕士水平吧，金融工程的话应该是博士水平了
个人理解，牛人不在此列

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

点击查看更多内容…

kosekaseven

2010-6-7 11:14:11

下下来看看谢谢lz

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

kosekaseven

2010-6-7 11:17:19

完全不知道在说什么。。。。。

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

mars622160

2010-6-7 20:12:48

不客气~ 2# gssdzc

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

mars622160

2010-6-7 20:13:11

我也差不多~ 8# kosekaseven

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

mars622160

2010-6-8 12:20:41

maybe~~~ 6# 幻影斩

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

呼啦翅膀的牛

2010-6-9 05:04:10

广发证券5月4日公告，公司第六届董事会第十二次会议于2010年4月29日以通讯方式召开。会议审议通过了以《关于公司证券自营业务参与股指期货交易的议案》，同意公司证券自营业务参与股指期货交易。公司证券自营业务参与股指期货交易的投资规模以公司第六届董事会第十一会议审议通过的《关于公司自营业务授权的议案》中所确定的原则为准，在上述规定范围内科学决策，灵活配置资金，争取投资效益最大化。

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

mars622160

2010-6-10 12:52:08

。。。。。。。。。。 12# 呼啦翅膀的牛

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

蓝色范思哲

2010-6-10 14:44:41

有免费的么？？？

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

lmfactory

2010-6-10 16:57:40

第1题：适应于同一滤波的两个可测过程（泊松过程）应该会同时跳跃吧？——猜测的
第2题：rho对E(y/x)应该是正相关关系，rho很大时，x、y可构建配对交易。——猜测的
第3题：最优停时，只记得是事件A第一次发生的时间，貌似和鞅定价关系很大，嗨，这一块一直没理解……
第4题：终于有会的，B-S偏微分方程的推导，算是金融工程最核心的方程吧。
能赚到25分，剩下75分回家再补功课。。。
最后想问国泰君安的考官：在中国，你们出这些题对实际研究有啥niao用呢？

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

幻影斩

2010-6-10 17:47:17

15# lmfactory
第一题：如果两个泊松过程独立的话，是不会同时跳跃的（见shreve的《Stochastic calculus for finance：II》）
第二题：rho对E(y/x)的影响可以显式的表达出来，确实正相关
第三题：这个最优停时实际上可以转化成微积分问题
第四题：我没看懂题意，不知道前后两个Vt是不是一样，感觉有点乱，貌似不是B-S偏微分方程的推导，感觉应该是volatility问题
最后，个人感觉在中国这个会有用的，虽然是极少的地方，本来做这个的就不可能多

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

lmfactory

2010-6-13 16:58:49

to幻影兄：
第一题：请问如何从已知条件推导出两个泊松过程是独立的？直观地说，如果两个人同时接受相同的信息过程（两个人都没有内幕消息，或者两个人同时得到内幕消息），那这两个人是不是都要同喜同忧呢？
第二题：略
第三题：不知道能否请幻影兄帮忙举几个例子解释下最优停时在金融中的应用？特别是在目前中国的应用？
第四题：略
最后：鄙人既不是数学系的硕士也不是金融工程的博士，但一直对衍生品满怀兴趣。个人觉得在中国这个会有用的，但显然不是现在，现在压根儿用不到这些东西。
如有错误，请多多批评指正。

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

malanxiang

2010-6-13 19:24:17

的确够难啊

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

mars622160

2010-6-15 14:59:01

可以试着交流交流~ 18# malanxiang

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

mars622160

2010-6-18 01:15:05

股指债券衍生品让我们看到了希望~ 17# lmfactory

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

shmilyqiu

2010-6-19 01:30:44

确实非常难

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

mars622160

2010-6-20 15:12:10

共同交流~ 21# shmilyqiu

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

hchyy

2010-6-22 18:58:11

17# lmfactory

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

shengwuling

2010-6-22 20:18:44

进来看看，好

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

mars622160

2010-6-23 14:52:19

~~~~~ 24# shengwuling

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

shmily0802

2010-6-23 21:19:30

确实不错，很有挑战性，我是学数学的，有空研究下

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

mars622160

2010-6-28 21:47:34

要是谁能做份答案出来就好了，呵呵 26# shmily0802

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

mars622160

2010-7-1 14:47:37

好，多交流~ 24# shengwuling

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

mars622160

2010-7-3 21:40:50

???? 23# hchyy

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

紫乌鸦

2010-7-7 19:35:43

dddddddddddd

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

分享

扫码加好友，拉您进群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群